Bac Opções Estratégias

Duas estratégias de opções de geração de renda do Citigroup 11 de agosto de 2009 7:21 AM Como você pode ver nos dez contratos de opções mais ativos negociados, que é postado diariamente no OptionMaestro. Os contratos de opção Citigroup Inc. (NYSE: C) parecem estar entre os mais ativos e próximos do topo todos os dias, o que os torna extremamente líquidos. Por isso, decidi escrever sobre algumas estratégias que podem ser usadas no Citigroup para criar renda mensal. Para usar as estratégias de opções descritas abaixo, você deve estar disposto a armazenar ações do Citigroup, como se as opções de chamadas não fossem chamadas, o estoque será mantido após o vencimento e, se as opções de colocação forem colocadas, as ações também serão Realizada após o vencimento. Esta publicação exige o conhecimento das opções de compra de ações. Para saber mais sobre os riscos, preços, cálculos, estratégias e opções em geral, clique aqui. Razão para escolher o Citigroup: com alta volatilidade sobre a volatilidade implícita subjacente e extremamente elevada, os prémios no Citigroup são muito superiores ao seu estoque médio. Se obtivermos uma correção no mercado de ações de curto prazo (sem notícias importantes em qualquer empresa financeira específica), o Citigroup sendo menor que 20 em comparação com as demais ações financeiras, não deve vender o máximo. Olhando para o gráfico do Google abaixo, podemos ver que o Citigroup foi deixado no pó em comparação com a Bank of America Corporation (NYSE: BAC), Goldman Sachs, Inc. (NYSE: GS) e JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM ) (Clique no gráfico para ampliar). Clique para ampliar O estoque está dentro de centavos de um preço de exercício, que acontece com a greve 4 (a partir de segunda-feira fechada), o que também torna este contrato mais atraente. O Citigroup passou a maior parte dos últimos 6 meses entre 2,60 e 4 partes (veja o quadro abaixo). Podemos ver que o Citigroup teve um tempo muito difícil, conseguindo 4 por ação, então, se pode superar 4 e segurar, ele se tornará um sério suporte para o Citigroup. Supondo que o Citigroup irá negociar em um intervalo mais apertado nos próximos meses, o suporte em 4 colocaria um bom piso para as estratégias de opções descritas abaixo, pois a greve 4 pode ser usada mês após mês para gerar renda (clique no gráfico para ampliar). Opção Estratégia 1: Compre o estoque do Citigroup e venda a opção de compra de 4 de agosto. O prémio recebido irá proteger à desvantagem por 5.08, e se o estoque é atribuído na expiração das opções, esta posição renderá 6.60 (em 11 dias de calendário). Se este estoque se vender por mais de 5.08 por opção de expiração, a posição será baixa, mas o Citigroup pode ser redigido novamente para a opção de compra de 4 de setembro, reduzindo ainda mais o custo no estoque. Se o Citigroup aumentar significativamente após 4 partes, pode ser melhor reverter a opção pela compra de volta a opção de compra de 4 de agosto e escrever uma opção de compra de 4 de setembro ou até a opção de compra de 5 de outubro, dependendo do preço do estoque E o prémio recebido. Opção Estratégia 2: venda a opção de venda do Citigroup 4 de agosto. O prémio recebido permitirá uma posição rentável, desde que o Citigroup não feche abaixo de 3.69 uma participação no vencimento das opções de agosto. Para o lucro máximo, o Citigroup deve fechar ao ou acima de 4 partes no vencimento, se essa posição retornar 5,00. Se o Citigroup encerrar abaixo de 3.69, uma participação no final de agosto, novamente o posicionamento na sexta-feira 21 de agosto para a opção de venda de 4 de setembro seria uma boa idéia (na minha opinião). Estes são apenas alguns exemplos e não recomendações para comprar ou vender qualquer garantia se você for mais bullishbearish, você deseja ajustar o preço de exercício e o vencimento em conformidade. A razão pela qual os volumes das opções aumentaram nos últimos 5 anos é porque eles são uma ótima maneira de proteger seu portfólio, além de criar renda fora de suas ações (clique aqui para ver o gráfico anual de volume de opções). Divulgação: BAC longo, C, GS Curto C 3 de agosto Opções de chamada, C 4 de agosto Opções de chamada. Leia o artigo completoStrategies O pacote seguro em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, simultaneamente, deixando de lado o dinheiro para comprar o estoque, se designado. Se as coisas forem esperadas, ele permite que um investidor compre o estoque a um preço inferior ao seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que a colocação não seja atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda. O investidor adiciona um colar a uma posição de stock longa existente como uma cobertura temporária, ligeiramente menos do que completa contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque longo produz um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamadas curtas define um preço máximo. Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de aumento de estoque. Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor simultaneamente vende um in-the-money colocado no seu valor intrínseco e shorts o estoque, e depois investe o produto em um instrumento que gera a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos. Cobertura da taxa de propagação Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se movendo para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é corroído e depois atinge um platô. Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da avaliação esperada das ações subjacentes durante o prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum momento antes do vencimento. Long Call Butterfly Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento. Long Call Calendar Spread Esta estratégia combina uma perspectiva de longo prazo com uma perspectiva de longo prazo neutra. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo. Long Call Condor Long Ratio Call Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial positivo é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente igual ao delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o stock sobe o suficiente para onde o delta total das duas chamadas longas aborda 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Ratio Longo Put Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é para o delta total dos dois longos coloca em aproximadamente igual o delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente só se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto. Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados apenas quando o ativo é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente se gera se o preço da ação se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções. Patrocinadores oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. 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O que é volatilidade implícita A volatilidade implícita mostra a quantidade de movimento que o mercado espera no futuro. As opções com altos níveis de volatilidade implícita podem significar que os investidores nos estoques subjacentes esperam um grande movimento em uma direção ou outra. Isso também pode significar que há um evento em breve que poderia causar uma grande manifestação ou uma enorme venda. No entanto, a volatilidade implícita é apenas uma peça do quebra-cabeça ao montar uma estratégia de negociação de opções. O que os analistas pensam de forma clara, os operadores de opções estão classificando o preço em uma grande movimentação para as ações do Bank of America, mas qual é a imagem fundamental para a empresa Atualmente, o Bank of America é um Zacks Rank 2 (Buy) nos bancos - indústria regional principal Que se classifica no topo da nossa classificação do setor de Zacks. Ao longo dos últimos 60 dias, 5 analistas aumentaram suas estimativas de ganhos no trimestre atual, enquanto 1 caiu a estimativa. O efeito líquido levou a nossa Estimativa de Consumo Zacks para o trimestre atual de 32 centavos por ação para 35 centavos por ação nesse período. Dada a forma como os analistas se sentem sobre o Bank of America neste momento, essa enorme volatilidade implícita poderia significar que um desenvolvimento comercial. Muitas vezes, os comerciantes de opções procuram opções com altos níveis de volatilidade implícita para vender premium. Esta é uma estratégia que muitos comerciantes experientes usam porque captura a deterioração. No vencimento, a esperança para esses comerciantes é que o estoque subjacente não se move tanto quanto o esperado originalmente. Olhando para Opções de Comércio Cada semana, nosso próprio Dave Bartosiak dá suas principais negociações de opções. Confira suas recentes análises em tempo real e troca de opções para o relatório de ganhos do NFLX completamente gratuito. Veja aqui: Bartosiak: negociação Netflix (NFLX) ganhos com opções ou confira o vídeo embaixo abaixo para obter mais detalhes: Pesquisa em profundidade Zacks para os tickers acima, normalmente 25 cada um - clique abaixo para receber um relatório GRATUITO: Zacks News for ( BAC) Stocks de mídia Saldo do quarto trimestre para assistir em 26 de janeiro: CMCSA amplificador RCI Quinto Terceiros (FITB) Lucro do Q4, provisões Resumo do estoque do banco da queda: melhoria do saldo do quarto trimestre JPM, BAC, WFC, C Estimativas de bônus Dow 30 Stock Roundup: JPMorgan, Goldman Sachs, UnitedHealth Beat Você deve comprar os ETFs do banco no Dip Other News para (BAC) Wall Street move o sul Heres Como negociar o Bank of America, Freeport-McMoRan, Seagate agora Goldman, o JPMorgan são os maiores vencedores da Dump desde Trump Goldman, JPMorgan Lead Índice Dow Jones Mais de 20.000 Limite Mudanças de interesse abertas notáveis ​​para 25 de janeiro Zacks lança 7 melhores ações para 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers para 26 de janeiro de 2017 Zacks 1 Rank Melhores movers Zacks 1 Rank Melhores movers para 012617 Links rápidos Minha conta Cli Suporte Zacks Research é relatado em: Zacks Investment Research é um negócio avaliado a BBB. Copyright 2017 Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1988, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2015 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Visite zacksdata para obter nossos dados e conteúdo para seu aplicativo móvel ou site. Preços em tempo real por parte da BATS. Cotações atrasadas da Sungard. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.